Onda Binaria Media Móvil Adaptativa

MetaTrader 5 - Indicadores El indicador de la onda binaria para MetaTrader 5 Descripción: La onda binaria devuelve un valor positivo o negativo dependiendo de las lecturas de los indicadores con previsiones alcistas o bajistas. La fuerza real de las ondas binarias puede verse cuando varias ondas binarias se combinan en ondas binarias compuestas. He recogido siete ondas binarias individuales en una compuesta: un precio de cierre en relación con su media móvil (por encima de - abajo) MACD pendiente OsM cruce con la línea cero CCI cruzando la línea cero Momentum cruzar el nivel 100 RSI cruzar el nivel 50 DMI y DMI - relativa entre sí (ADX). Cuando crea una onda compuesta, es importante probar las ondas binarias individuales primero para comprobar su validez. Una buena onda compuesta binaria mostrará los resultados superiores a los resultados generados por las ondas binarias individuales incluidas en ella. Cualquiera de las ondas mencionadas anteriormente se puede excluir de la onda compuesta asignándole un peso (parámetro de peso) igual a cero. Esto le permite verificar la validez de las ondas individuales. La interpretación de las ondas binarias es bastante obvia: los valores más altos indican una tendencia alcista, mientras que los valores más bajos - uno bajista. Los valores de las ondas binarias compuestas dependen del número de ondas binarias individuales incluidas en él. Puede sopesar las lecturas de las ondas binarias dependiendo de la calidad de su capacidad predictiva asignando el valor al parámetro Peso correspondiente. Por ejemplo, un componente de una onda binaria compuesta puede tener un valor de 5, mientras que otro puede ser igual a 0,75. El peso total máximo de las olas se muestra entre paréntesis después del nombre del indicador en la esquina superior izquierda del área del indicador. Puede suavizar una onda binaria estableciendo el parámetro bLength mayor que uno. Creo que usted puede entender fácilmente el principio de la operación del indicador y puede utilizarlo para crear filtros de alta calidad para sus sistemas comerciales. Este indicador permite seleccionar un tipo de suavizado de las diez versiones posibles: SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial SMMA - media móvil suavizada LWMA - media móvil ponderada lineal JJMA - media adaptativa JMA JurX - suavizado ultralinear ParMA - alisamiento parabólico T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillsons VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chandes AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufmans. Cabe señalar que los parámetros de tipo de fase para diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente diferente. Para JMA es una variable de fase externa que cambia de -100 a 100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un periodo de oscilador CMO y para AMA es un periodo lento de EMA. En otros algoritmos, estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el período EMA rápido es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevación a la potencia también es igual a 2 para AMA. El indicador utiliza las clases de biblioteca SmoothAlgorithms. mqh (debe copiarse a la terminaldatafolderMQL5Include). El uso de las clases se describió detalladamente en el artículo Serie de precios promedio para cálculos intermedios sin utilizar tampones adicionales. Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase 21.08.2009. Desarrollado por Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average está diseñado no sólo para actuar como una media móvil, sino también para el seguimiento del grado de Ruido en la tendencia y ajustar en consecuencia. Cambia automáticamente su velocidad basada en la volatilidad del mercado. El AMA se utiliza como un reemplazo de los promedios móviles ordinarios y cuando se presentó en 1995, fue superior a los intentos previos de crear un promedio móvil inteligente, ya que ofrece un mayor control del usuario. Básicamente, cuando el mercado tiene una fuerte tendencia y sólo hay pequeños movimientos de contra-tendencia (pullbacks), hay muy poco ruido y preferiría que el MA siga de cerca la acción de precio, por lo que querría que tuviera un menor trackback span . Por otra parte, si el mercado está limitado por rangos y está dominado por barras que se están compensando entre sí, lo que usted desea es una media móvil con un período de retroceso más largo que lo suavizará y así evitará señales falsas. Actualizar Lo que hizo Kaufman es ajustar la media móvil exponencial con un algoritmo que ajustaría la constante de suavizado EMA8217s en relación con la relación entre la dirección del mercado y la volatilidad, por lo que ahora responde a la tendencia y la volatilidad. Aquí está la fórmula a partir de la cual se deriva la AMA: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), donde C es el aspecto adaptativo de la constante de suavizado. Sin embargo, hay una serie de cálculos antes de llegar a C, pero no vamos a enumerar aquí también mantener las cosas más simples. Es más importante darse cuenta de que Kaufman8217s Adaptive Moving Average sobresale gracias a su capacidad para responder a las condiciones de mercado 8217 cambios dinámicos, que es una ventaja importante en comparación con las estrategias de negociación basadas en las medias móviles con períodos de retroceso fijo. Además, además de utilizar el KAMA como indicador independiente, también puede servir para suavizar otros indicadores. Al igual que los otros miembros de la familia de indicadores de media móvil, Kaufman8217s AMA actúa como un fuerte nivel de soporte / resistencia que genera señales de entrada con tendencia al contacto, así como señales de salida cuando es evidente una inversión de tendencia. Echa un vistazo a la diferencia entre una media móvil simple, una media móvil exponencial y Kaufman8217s Adaptive Moving Average en la captura de pantalla a continuación. Trazado en azul claro es un promedio móvil simple de 14 periodos, mientras que el EMA de 14 periodos está coloreado en amarillo. Como puede ver, Kaufman8217s Adaptive Moving Average (línea púrpura) es relativamente plana durante la mayor parte del tiempo como el mercado mantiene en un rango de comercio ajustado dentro de la tendencia bajista de tiempo, por lo que producirá menos señales de entrada falsas dentro de la zona de consolidación . Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores una cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. 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KAMA Binary Wave Periodos: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000,10) Dirección: CLOSE-Ref (CLOSE, - periods) Volatilidad: Sum (Abs (ROC (CLOSE, 1, Volatilidad) FastSC: 2 / (21) SlowSC: 2 / (301) SSC: ER (FastSC-SlowSC) SlowSC Constante: Pwr (SSC, 2) Filtro: FiltroPercentStd (AMA-Ref (AMA, -1), Períodos) (Filtro-Ref (CLOSE, -1)), PREV (CLOSE-PREV)) FiltroPercent: Entrada (quotFilter Percentagequot, AMALow: If (AMA-AMA, AMA, PREV) AMAHigh: Si (AMAgtRef (AMA, -1), AMA, PREV) Si (AMA-AMAgtFilter, 1, )) Última edición por eventrader 05-02-2010 a las 08:55. Facebook, Twitter Eventrader de YouTube, mientras que desafortunadamente podría código personalizado esto para usted, debe ser fácil de construir, la AMA ya está disponible, sólo tiene que implementar la parte de filtro (que es sólo la desviación estándar de la barra 1 KAMA impulso ). Para obtener una introducción en la codificación de indicadores NinjaScript, consulte nuestros tutoriales en el helpguide - Servicio de atención al cliente de Bertrand NinjaTrader Utilice Kinetick, NinjaTraderrsquos servicio de datos de mercado preferido - Obtenga más información