Qué comercio el punto más alto en tasas de interés valió la pena 19 de noviembre 2016 4:42 Comercio 1 54.43 (fecha de entrada el 1 de septiembre de 2016). Comercio 2 91,67 (fecha de entrada 22 de agosto de 2016). Comercio 3 85,00 (fecha de entrada 29 de agosto de 2016). Durante el último mes el mercado ha pasado de fijar precios en 2, subidas de 0,25 tasas entre ahora y diciembre de 2020 a 6, 0,25 aumentos. Actualizaciones para las operaciones reales publicadas aquí en Buscar Alpha 5 Septiembre 2016 Comercio 1, 54.51, la A, B, Cs para este comercio en la tabla de abajo. A) Fecha de entrada: 1 de septiembre de 2016 Corto de entrega de diciembre de 2019 (GEZ19) Precio de entrada: 98.6150 Valoración de asignación 3,462.50 Exigencia de margen de cambio 510 I asignó 3,462.50 para evitar cualquier problema de margen. La tasa prevista para los mercados en diciembre de 2019 era de 1.3850 B) Actualización 18 de noviembre de 2016 Precio del contrato 97.8600 Tasa prevista de los mercados para diciembre de 2019 2.1400 Valoración de la asignación 5.350,00 Acciones de libre comercio 1,887.50, 54.51 C) Orientación de la Fed el 21 de septiembre de 2016 (Pre Trump Victory) Derecho sobre la tarifa el precio del contrato caerá de 97.86 a 97.00. La valoración de la asignación pasará de los actuales 5,350.00 a 7.500,00 Cortocircuito Diciembre 2018 (GEZ18) 98.8200 Esperando que el diferencial aumente desde 0.2250 Asignación valoración 1,500.00 Cada 0,01 cambio 25,00 por posición Exigencia de margen de cambio 470 por posición Valor del contrato 562,50 I asignado 1,500.00 o casi 3 veces el valor total del contrato para evitar problemas de margen y tienen la opción de agregar posiciones. B) 18 de noviembre de 2016 diciembre de 2016 (GEZ16) precio del contrato 99.0200 diciembre de 2018 (GEZ18) precio del contrato 98.2200 Diferencial 0.8000, prima a GEZ16 sobre GEZ18 Valoración de asignación 2.937,5 Patrimonio comercial abierto 1.375,00, 95.83 C) ) Si la Fed tiene razón sobre la tasa que establecen esta propagación se ampliará de 0,80 a 1,50. La valoración de la asignación pasará de la actual 2.937,50 a 4.687,50 Cortocircuito Diciembre 2020 (GEZ20) 98.5050 Esperando que el spread aumente de 0,5500 Valoración de la asignación 2.500,00 Cada 0,01 cambio 25,00 por posición Exigencia de margen de cambio 525 por posición Valor del contrato 1,375 Yo asigné 2,500.00 casi 2 veces el valor total del contrato para evitar cualquier problema de margen y tener la opción de agregar posiciones. B) Precios corrientes 18 de noviembre de 2016 Longo de diciembre de 2016 (GEZ16) precio del contrato 99.0200 Cortocircuito Diciembre 2018 (GEZ20) precio del contrato 97.6200 Diferencial 1.4000, prima a GEZ16 sobre GEZ20 Valoración de asignación 4.625,00 Patrimonio comercial abierto 2.125, 2016 Pre Trump Victory) Si la Fed tiene razón sobre la tasa que establecer esta propagación se ampliará de la actual de 1,40 a 2,60. La valoración de la asignación pasará de los actuales 4.625,00 a 7,625.00. Gráfico actual y Cotizaciones para monitorear este comercio avanzando Última orientación de la Fed (Pre Trump Victory, 1 minuto 29 segundos) Para más información vea mi informe sobre Seeking Alpha publicado el 5 de septiembre de 2016: Market versus Fed Expectations For Rates Through December 2019 Cómo capturar el movimiento más alto en las tasas de divulgación completa de los oficios, incluyendo las entradas, el riesgo y los objetivos Los videos de la Fed proporcionar orientación donde la Fed ve y cuando Informes sobre la cubierta Fundamentos extremos que afectarán a todas nuestras carteras Definido estrategias de riesgo para capturar grandes movimientos Hedging a Comercialización de los precios de los metales preciosos utilizando estrategias de riesgo definidas Generación de ingresos escritura crédito se extiende en los mercados de energía Actualizaciones en los programas de comercio automatizado Entender los cambios en la volatilidad implícita Los riesgos y las recompensas De los márgenes de crédito verticales comerciales, las mariposas cortas, los cóndores cortos, los spreads de devolución de la calificación y la proporción de los spreads que se repiten como aumentos de volatilidad implícitos antes de los anuncios de ganancias. Divulgación: Ive sido un comerciante profesional y ejecutar una oficina familiar de Tortola, Islas Vírgenes Británicas durante los últimos 20 años, cero ingresos, corporativos y el impuesto de herencia y me gustaría mantenerlo de esa manera. Debido a las implicaciones fiscales potenciales, no gestiono las cuentas de los Estados Unidos ni presto servicios de asesoría a clientes estadounidenses. Sin embargo, gestiono fondos para un número limitado de inversionistas no estadounidenses calificados. Puedo a veces para mis propias cuentas o para las cuentas que maneje tienen posiciones en eso podría ser contrario a las mencionadas en mis informes. Divulgación: Soy / somos largos y cortos los mercados en este informe. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Las estrategias de las opciones a saber Demasiado a menudo, los comerciantes saltan en el juego de las opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de las opciones están disponibles limitar su riesgo y maximizar vuelta. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos directamente y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversor que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de la Bull Call En una estrategia de spread de la llamada bull, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionadosA - Z Lista de estrategias de negociación Albatross Spread. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Explotación de la mariposa del oso. Una compleja estrategia de negociación bajista. Llamada de Oso. Una estrategia de negociación bajista que requiere un alto nivel de negociación. El oso puso la extensión de la escalera. Una compleja estrategia de negociación bajista. Oso Poner Propagación. Una estrategia de negociación bajista que es adecuado para principiantes. Oso Ratio Spread. Una compleja estrategia de negociación bajista. Box Spread, Conversión amp Arbitraje de Reversión y Arbitraje de Huelga: Ver Opciones Arbitrage Strategies. Propagación De La Mariposa De Bull. Una compleja estrategia de negociación alcista. Llamada de Bull Ladder Spread. Una compleja estrategia de negociación alcista. Bull Call Spread. Una estrategia de negociación alcista que es adecuado para principiantes. Propagación del Cóndor de Bull. Una compleja estrategia de negociación alcista. Bull puso la propagación. Una estrategia de negociación alcista que requiere un alto nivel de negociación. Propagación de la Razón Bull. Una compleja estrategia de negociación alcista. Propagación De La Mariposa. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Comprar Opciones de Llamada: Ver Llamada Larga. Comprar opciones de venta: Ver Long Put. Distribución de llamadas del calendario. Una simple estrategia de negociación neutral. Calendario Poner Difusión. Una simple estrategia de negociación neutral. Calendario Straddle. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Calendario Strangle. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Ratio de llamada retrotraíble. Una estrategia de negociación volátil bastante complicada que se inclina hacia lo alcista. Ratio de llamada Spread. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Propagación del Cóndor. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Collar de llamadas cubiertas. Una estrategia comercial neutral bastante simple que es conveniente para los principiantes. Llamada cubierta. Una estrategia comercial neutral relativamente simple que es conveniente para los principiantes. Covered Put: Una estrategia comercial neutral bastante compleja. Distribución De Albatros De Hierro. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Propagación De La Mariposa De Hierro. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Hierro Cóndor. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Llamada Larga. Una estrategia de negociación alcista de una sola transacción. Apto para principiantes. Intestino largo Una estrategia de negociación volátil simple adecuado para principiantes. Puesto largo. Una sola transacción estrategia de negociación bajista que es adecuado para principiantes. Long Straddle. Una estrategia de negociación volátil sencilla adecuada para principiantes. Strangle largo. Una estrategia de negociación volátil sencilla adecuada para principiantes. Llamada desnuda Escribir: Ver Llamada breve. Desnudo Poner Escribir: Ver Puesto Corto. Put Ratio Backspread: Una estrategia de negociación volátil razonablemente compleja que se inclina hacia el bajista. Poner Ratio Spread. Una estrategia de negociación neutral avanzada. Revertir Hierro Condor Spread. Una estrategia de negociación volátil avanzada. Spread corto del albatros. Una compleja estrategia de negociación volátil. Propagación de Ratio Oso Corto. Una estrategia de negociación bajista bastante complicada. Propagación de Cociente de Corto Corto. Una estrategia de negociación alcista bastante complicada. Propagación corta de la mariposa. Una estrategia de negociación volátil complicada. Escala de llamadas de calendario corto. Una estrategia de negociación volátil avanzada. Llamada breve. Una sola transacción bajista estrategia comercial. Propagación corta del cóndor. Una estrategia de negociación volátil avanzada. Intestino corto Una simple estrategia de negociación neutral. Puesto corto. Una estrategia de negociación alcista de una sola transacción. Short Straddle: Una estrategia comercial neutral relativamente simple. Strangle corto. Una estrategia de negociación neutral bastante directa. Correa Straddle. Una estrategia de negociación volátil sencilla adecuada para principiantes. Correa Strangle: Una estrategia volátil simple comercial adecuada para principiantes. Strip Straddle. Una estrategia de negociación volátil sencilla adecuada para principiantes. Strangle de la tira. Una estrategia de negociación volátil sencilla adecuada para principiantes. Synthetic Covered Call, Short Straddle y Straddle: Vea las estrategias de opciones sintéticas.
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